朱锡庆:张五常的新经济学

大约四年以前,记不清是何月何日了,王玉霞教授无端从大连打来电话,要我当天飞往广州,与她一起去见张五常教授。其时,我已读过张五常教授的不少著作,但与张教授本人素昧平生,如此前往,岂不唐突?一位长辈对我说,你唐突又不是头一次,再唐突一次又何妨?就这样,当天(现在忘了是上午还是下午)到了广州,兆丰到机场来接,入住白天鹅。接下来是一段尴尬的时间,虽然跟着兆丰他们一起听张五常教授谈笑风生,却感觉自己是个局外人。子夜过后,发生了戏剧性的变化, 王玉霞教授拿走我几篇文章以后不久,又来告诉我,张教授看过了,要我去他的房间一叙。谈话持续到凌晨三点多,内容是新制度经济学最初阶段的一些往事。其间, 张五常教授不时开怀大笑,他和我把房间酒柜里的红酒全部喝光。第二天,在冖起聊天的时候, 张五常教授突然打手势止住大伙的谈话,告诉我,以前的电报稿文字是最简练的,因为冗长的代价昂贵。我明白这一段话的寓意,他昨晚看过我的文章后已发现症结所在,他在指点我,要写明白简练的文章。可是,要怎样才能写得明白简练呢?我没有问出声, 但张五常教授看出了我的困惑,他说,不想通透,写出来,又晦涩又冗长。可观察的明白简练的文字,原来是不可观察的通透想法的体现。不禁想起孟子一句话:”贤者以其昭昭,使人昭昭”。于是对老人家会心一笑,他起座而去。

这是我认识张五常教授的经过。从此以后,每年有多次机会,得张五常教授耳提面命。去白天鹅见张五常教授的时候,我是懵懵懂懂的经济学青年,可那次谈话以后不久,我就有了一种开窍的感觉,文章也变得清晰简练,可以待价而沽了。不想通透,就表达不清,问题是,不是沉思冥想,就可以通而透之。回顾自己从懵懵懂懂到开窍的过程,是从张五常教授那里习得了一种思考的方法。一九八二年回港以前, 张五常教授在美国就读和任教期间的学术建树已广为人知;奇哉怪也, 一九八二年回港以后,是张五常教授的学术巅峰期,反而不如一九八二年回港以前被学界重视。张五常教授是一个很传统的经济学家,但一九八二年回港以后却发展出自成一派的张五常经济学。张五常经济学就是建基于一种独特的有助于将问题想得通透的思考方法。今年是张五常教授的七十华诞,不曾程门立雪,得大师教诲,就让我把老人家教我的思考方法写成一文,作为生日礼物吧。除了思考方法,我还从张五常教授那里习得了一种态度,如孔子所言:”知之者不如好之者, 好之者不如乐之者。“

张五常教授的三卷本<<经济解释>>,第一卷为<<科学说需求>>,第一节为<<科学的方法>>,在这一节中,他指出一种理论作为科学要具有的一种性质,即可以解释现象的理论(科学),必然有被事实推翻的可能性。”可以说,所有实证科学(empirical science)的主旨,是要创立一些可能被事实推翻的句子或言论来作推测的。换言之,科学不是求对,也不是求错, 科学所求的是可能被事实推翻, 可能被事实推翻而没有被推翻,就算被证实了(confirmed)。”由此观之,至少有五种理论不算作科学(可以解释现象的理论),这就是套套逻辑,模糊不清的理论,前后相互矛盾的理论(inconsistent),验证其含意的现象并非事实的理论,推测发生的现象没有限制的理论,因为这五类理论都没有被事实推翻的可能性。实证科学(empirical science)的这种性质(即被事实推翻的可能性),决定了它才是可发展或可积累的认识,为此,张五常教授指出,”世界上有真理,但没有不可以被更佳理论代替的理论。科学的进步,不是因为对的理论代替了错的理论,而是因为较有广泛解释能力的,代替了较狭窄的。“认识是逐步积累的, 被事实一次又一次地推翻, 可以解释现象的理论(科学)逐步一般化,解释力趋于广泛。

在我个人有限的阅读中, <<经济解释>>是唯一一本一开始就用一章篇幅讨论科学性质的经济学著述。张五常教授所作的解释是,”我以<<科学的方法>>置于本身之首,长章大论,倒不是因为这学问对本书有什么不可或缺的重要性,重要的是中国人的文化传统,往往大谈仁义道德,缺乏科学精神,对科学辨证的本质有根深蒂固的误解。“其实,何止是中国人,在经济学二百年的历史中,对经济学如何成为实证科学(empirical science)存在根深蒂固误解的经济学家占绝大多数。他们重视科学之貌,即科学的形式化,因而导致了数学在经济学中的滥用,却不管科学之实(被事实推翻的可能性)。张五常教授是经济学历史上使经济学成为实证科学(empirical science)的几个关键人物之一,他不仅主张解释现象的理论(科学),必然有被事实推翻的可能性,而且在不能作可控实验的情况下,发展起一套使经济学成为实证科学(empirical science)的科学方法。

张五常教授在<<离群之马>>这本文集中有一段这样写道:”在佛利民及他的芝加哥学派之前,传统的经济学不重视解释。可幸运的是, 不重视解释的传统,倒遗留下来一部份足以解释世事的理论基础。我选出这一部份,加以修改,补充,然后尽量简化,以实例示之。“这就是本文在前文中所说的,张五常教授作为一个很传统的经济学家,一九八二年回港以后却发展出自成一派的张五常经济学,代表作就是<<经济解释>>。张五常经济学最显著的特征就是坚持理论必然有被事实推翻的可能性,这里且举一例。在<<经济解释>>第五章,他这样阐述需求定律:” 需求定律(the law of demand)是说任何物品的价格下降,其需求量必定上升。古往今来,何时何地,不能有例外。这也就是说,以纵轴为价及横轴为量,其中的需求曲线一定是向右下倾斜的。好些书本说是有例外的。这些作者不懂科学的方法。“这一段论述在国内还引发一场需求曲线向上向下的争论,作为旁观者,我阅读了争论双方的大部份文献,其实双方都误读了张五常教授对需求定律的阐述。请注意,张五常教授是直接把需求定律作为postulate,而不是作为效用理论的推论。他当然知道,作为效用理论推论的需求曲线可以向下也可以向上,在消费者选择比较静态模型中,价格下降,如果收入效应为负且大于替代效应,那么净价格效应为负,即需求曲线向上。如果把效用理论推论的需求曲线(可以向下也可以向上)看作定律,那么这理论就是非科学的,因为它丧失了必然有被事实推翻的可能性这一科学性质。张五常教授在<<需求定律的争议>>一文中写道:”有解释力的理论不允许模棱两可的结论。价格下降,需求量可增可减,是半点解释力也没有的。同样的哲理是, 科学所求的是可能被事实或行为推翻的可能性。理论可能被事实推翻,但没有被推翻,算是解释了事实,这是验证科学(empirical science)的重心所在。如果价格下降而需求量可增可减, 被事实推翻的可能性就不存在。“他直接把需求定律作为postulate,并且排除需求曲线向上,其用意就是要使需求定律是可证伪的。本文还想指出一点, 张五常教授阐述的需求定律,其需求曲线是代价(市价只是代价的一种)与需求量的关系,所以是更一般化的理论。而且在他那里, 代价与需求量的定义域与值域也与教科书不同,上图是我阅读<<经济解释>>后所作的发挥。

如果说<<经济解释>>坚决舍弃没有被事实推翻可能性的理论是那么与众不同, 那么张五常教授经济学的另一大特色是真正用事实去验证理论。还以他对需求定律的验证为例。我们知道口味或嗜好(taste)的转变会影响需求,使整条需求曲线移动(changes in demand),但是张五常教授却假定嗜好不变。他不否认有嗜好,也不否认嗜好会变,为什么却假定嗜好不变? “困难是我们不是上帝,不能判断一个人的口味是怎样的, 也不能判断一个人的口味是否改变了。”在《不同路线的经济学》一文中,他说,“在验证假设的过程中,不怀疑真有其事,但不可以或不容易观察到的变量,我尽可能一概不用”。在《离群之马》一文中,他说,“验证假说时,所有变量一定要是可观察到的。不是我的发明,但我的坚持比较特别,成为后来与师友分离的一个原因。”为什么坚持不可以或不容易观察到的变量不可以验证假说?因为这样做会反过来使假说成为套套逻辑。富有启发性的是,他不是简单地假定嗜好不变,转而使用那些作为嗜好改变成因的可观察变量。他说,“如果知道成因,我们根本无需提及口味的转变。“ 还有,需求定律是讲代价与需求量的关系,然而需求量是不可观察的,那又如何验证两个变量的关系呢?不能直接验证,要先推出可以用可观察的变量验证的含意,再根据观察来验证。他说,一个母亲要寄一箱衣服给在外地的儿子,如果运费以每箱计,不计重量,箱子的大小由邮局定,那么母亲一定会尽量把箱子装得满满的。这是根据需求定律推出的可以用可观察的变量验证的含意,接下来你可以去验证了。<<经济解释>>最有富有价值的就是这一套验证方法,尽管有些地方语焉不详,他老人家可能留了一手。

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碧天清远楚江空,牵搅一潭星动。
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这是我的老师最近的作品,拿给大家品尝品尝

房价不仅仅是房子的价格 -----游美笔记之一朱锡庆

    长沙已成为全国工程机械六大生产基地之一,按最近五年的发展趁势,在今后几年内将成为全国最大的工程机械生产基地。从2006年开始,推动基地的国际化,包括生产领域的国际化改造,即在全球范围内吸引整机和配件制造商,在长沙形成聚集;及营销网络的国际化改造,即展开营销网络的全球布局。凑巧,北美工程机械制造商协会(AEM)也在实施国际化战略,在全球范围内吸收会员,从而使其成为一个全球化组织。于是双方一拍即合, AEM邀请长沙派一个代表团访问其设在密尔沃基的总部,并参加十一月上旬在迈阿密举行的年会。我为长沙的工程机械产业发展出过一些点子,因此得朋友之邀随团出访。行前特意准备了一个笔记本和一打圆珠笔,想记录些什么。说来奇怪,身在异国他乡,却并无新鲜感,看来这世界已经变得大同小异。如果你现在问我,美国之行,印象最深的三件事是什么?我的回答是,第一,没见过胖子那么多,那么胖;第二,机场安检不胜其烦,过安检门提着裤子光着脚,狼狈不堪;第三,仅隔一条马路,两边的房子房价相差近十倍。关于第三件事,且多说几句。密尔沃基位于密执安湖畔,傍晚时分,到湖边一游,湖光山色尽显异域风情,与我见过的洞庭湖和波阳湖的景色大异其趣,惟有此时此刻,才记起自已原来身处异国他乡。湖在东边,城在西岸,太阳西下,寒气袭来,却不愿离去,一行人于是爬上一个小山头,四周张望。这个小山头是一片住宅区,一栋栋的小房子掩映在树木之中。不禁豪情大发,安得小房一栋,邀一撮好友时不时来此一叙,不为别的,只为这异域的湖光山色,还有湖畔惊鸿一瞥的美女。于是向地陪询问房价,得到的答案令我愕然,愕然的原因不是我买不起(我当然买不起),而是仅隔一条马路,东边临湖的房子其价格为马路另一边房子价格的十倍。不仅看了又看,而且问了又问,马路两边的房子面积相当,质量相近,价格悬殊,只在于在房子的位置是否可以看到湖景。原来湖景有价,而且很贵,只不过湖景之价隐含于房价之中,换言之,房价不仅仅是房屋本身的价格。愕然之余,突然朗诵起诗人毛泽东的<<沁园春.长沙>>:独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?携来百侣曾游,忆往昔,峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?然而, 不那么诗意的是,诗中所绘已变成有偿之景。长沙住宅的平均价格不到每平方米三千元,而湘江大道楼盘的售价却在六千元以上,这些房子有什么不同呢?不同之处是,可以透过自家的窗户,看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流;鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。一平方米贵了几千元,是隐含于房价中的江景之价。由此看来,房价不仅仅是房屋本身的价格,天下没有两样。其实不仅景色入房价,房价中包含的他物之价(房外之价)有多种,其中最重要一种的房外之价是位置之价。同样的房子,在穷乡偏壤,其房价只有通衢之地的一个零头;在一城之中,同样大小的商铺,位于中心广场与背街小巷,其房价或租金有天壤之别。位置的实质意义有二,第一,中心位置,往来便利,可以节约出行或通勤成本。比如,这次访美,我们要绕道北京飞去芝加哥,再转往密尔沃基,相比之下,长沙比北京,密尔沃基比芝加哥,出行成本高.粗略估算,绕道北京的费用占总费用的十分之一.其二,中心位置,资讯密集,可以节约行动或选择的信息费用.此次访美,线路是从北到南(从密尔沃基到迈安密),但我与杜君旭辉途中离开大部队,特意绕道纽约,作短暂停留.去不逢时,是周末,街上空空荡荡.穿过几条隧道,破旧不堪.在曼哈顿乘船去看自由女神像,游人甚众,可码头的商铺没有一家开门迎客.诸如此类,所以对纽约观感不佳.后与周其仁教授交谈,他告诉我,在纽约要住一段时间才知道其长处,这就是,在那个地方汇集了海量资讯.周其仁教授的批评,使我立即意识到走马观花的肤浅.是的,这些年,因为高频度往返长沙和上海,可明显感到两地资讯的差距.长沙和上海房子的价差,在很大程度上是这种资讯差距的体现.曾经留意到一个现象,同一个博客的文章,标题是否出现在网站首页,点击量有百倍之差.这就象学者要呆在北京,别人容易找啊.概言之,结构中的不同位置有信息费用的巨大差别. 一个必须交待的问题是,景色与位置之价为什么寄生在房价之中呢?固然,景色可以有独立之价,比如把一个景区围起来卖门票.但由此而来的问题是,这个区域内,除了游览及相关服务,其他活动就不能进行了.所以对有多种活动进行又有这样那样赏心悦目之物的区域不能围起来吧,比如不能把密执安湖或湘江围起来,让人买票来赏景.因此这类景色的交易就碰到一个问题,谁消费了景色,怎么确定呢?消费了多少,怎么量度呢?同样的困难,因位置而节约的出行成本和信息费用是谁获益了呢?把房屋和景色及位置捆绑销售,房屋成为景色消费和位置使用的替代量度,这是一种节约交易费用的合约安排. 把房屋和景色及位置捆绑销售产生的一种后果是,既然景色是可以交易的,就有人去生产景色,这些年,我们的窗外景观还不至于绿树成荫,鸟唱蝉鸣,但是不是多了几许绿色呢?既然位置有价,就有人去改善交通,从而改善位置,这些年,又修了多少道路呢?景色白看,位置白用,当然好,只可惜不会有,既使天赋,也会消失.

请问楼主,你也是朱老师的学生吗?如果是的话,你就是我的师兄呀
呵呵,我没有那么年轻。
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为什么不提卡尔波普呢? 可证伪而未被证伪的科学标准始自波普吧?

张五常说,天狗吃月是个理论,如果预测到月蚀,就是好的理论。这是佛里得曼的方法论,起始假设不重要,预测为经验检验就是科学理论。但也有萨谬尔逊称其为F扭曲。

认为需求定律不可以逻辑地推出,直接就是归纳的定律,自然有可证伪性,因为是一个全称命题。但这对于预测经济现象有什么助益吗?很有限。价格上升需求量下降是现象,不是理论。科学是探求隐藏于现象后面的因果逻辑链条,如此一个现象归纳揭示了什么因果关系?说启明星与太阳同时升起是不是也是一种理论?

需求定律起作用的条件是什么?无条件正确吗?如果是无条件的,那么价格上升需求反倒上升的例子很多,已经证伪了这个“理论”,如果有条件的正确,条件是什么?忽略定律的发生条件,就会发生将定律滥用的情况,如同将真空下的重力加速度应用于非真空的计算一样。有条件的正确,并不意味着“不可以证伪”,

个人认为以逻辑的必要或充分条件的术语足以描述因果关系。所谓证伪也就是对必要或充分条件的证伪。你说没有A就没有B,我发现没有A也有了B,于是你的观点被证伪了,必要条件不成立。

理论由逻辑起点、逻辑推理、逻辑结论构成。如果相信逻辑,那么有两种理论,一种是无经验根据的假设为起点,推出结论待经验检验;二种是起点与经验相符,结论有待经验检验。如果结果都为经验检验了这两种理论是否都科学?我认为,以假设为起点的理论是不完整的理论,因为起点假设本身若为真一定是某个原因的结果。而那个原因直到逆推至我们的经验所及,更为前位的起点不为经验证伪,才是一个完整的理论。

天狗之说,可以暂时当真,但要持疑,不可以崇拜。